CFi.CN讯：创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 （基金代码：015960）公布 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............................................................................................................................................. 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 10
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 10
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 10
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11


§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期
基金主代码	015960
交易代码	015960
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年 7月 8日
报告期末基金份额总额	74,446,554.42份
投资目标	紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标 的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
投资策略	本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数 的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 值不超 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约 风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应 当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及 时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略
	本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动 性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指 数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交 易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限 制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量 的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份 券等方式进行替代。 3、债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在 控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管 理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二 级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件 驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的 影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对 债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增 /减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现 金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策 框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券 进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控 制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降 低流动性风险。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管 理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的 规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并 在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准	中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年 定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金， 高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券 及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年7月1日－2023年9月30日）
1.本期已实现收益	230,481.04
2.本期利润	168,491.54
3.加权平均基金份额本期利润	0.0044
4.期末基金资产净值	75,447,334.14
5.期末基金份额净值	1.0134

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7